Обзор без графиков, так как рынок не может определиться с направлением. Утром в обзоре азиатской сессии по основным валютным парам я сделал по два прогнозных сценария, так как после вчерашних колебаний вырисовываются значимые ценовые паттерны. Судя по тому, как торгуется рынок на европейской сессии, видимо, участникам рынка сложно сделать выбор в текущей ситуации. Европа открылась снижением по доллару, однако после выхода статистики по Британии, на время доллар укрепился. Как сообщил офис национальной статистики, в апреле объем промышленного производства в Британии в месячном эквиваленте не изменился, в годовом исчислении, как и ожидалось, сократился на 1% г/г.

По итогам понедельника курс евро/доллар закрыл гэп в 1125 пунктов и снизился до 1,2450 (включая торги в Азии). Утренний оптимизм, вызванный новостями о предоставлении Испании финансовой помощи, сменился очередным беспокойством. Ну это правильно, так как помощь Испании вызвала больше вопросов, чем ответов. Сейчас Еврокомиссия, совместно с ЕЦБ и Европейской банковской организацией (ЕВА) проведет аудит финансовой системы Испании, и затем по результатам аудита будут обсуждать условия выдачи кредита.

Утром кросс-курс EURGBP на новостях из Испании и Китая, как и евро/доллар открылся с гэпом. Сейчас кросс уже закрыл гэп в полфигуры и на фоне ослабления евро против фунта курс евро/доллар закрыл гэп на 50%. С максимума 1,2667 пара снизилась до 1,2573. До линии Lb осталось 150 пунктов. Писать особо нечего, так как рынок ждет деталей по кредитам для Испании. Т.е. на каких условиях получит Испания помощь. Так как к 13:48 мск. закрыли 50% гэпа, то есть вероятность, что к закрытию европейской сессии его закрою полностью. Возвращение к 1,2450/40 усилит давление на евро.

От минимума 1,2435 курс евро к закрытию торговой сессии отскочил к 1,2516. В еженедельном обзоре на понедельник я ожидал падение евро до 1,2360. Мои ожидания не оправдались. В понедельник валютный рынок наоборот открылся по доллару гэпом вниз, по евро вверх. Сообщение о помощи Испании в 100 млрд. евро и неплохие данные по Китаю, которые были опубликованы в выходные дни, оказали поддержку единой валюте. Мой косяк в том, что когда готовил еженедельный обзор, я посмотрел только календарь на понедельник и не учел статданные Китая, которые были опубликованы в субботу и воскресенье. О решении помочь Испанским банкам читал вчера в СМИ, но не думал, что без официального обращения сегодня будут такие гэпы.

1 июня 2012 г. после публикации слабого отчета Non-Farm Payrolls по американскому доллару на разговорах о QE3 началось коррекционное движение, а в четверг Б.Бернанке своим выступлением спустил с небес на землю покупателей евро и фунта. На комментариях Бернанке во второй половине дня началась фиксация прибыли по длинным позициям EURUSD и GBPUSD, а в пятницу рост доллара усилился. По итогам недели ситуация на валютном рынке к прошлой неделе несильно изменилась. Рынок закрылся выше цен закрытия прошлой пятницы с разницей в одну фигуру (в среднем). Напомню, что 01.06 согласно отчету NFP, в мае американская экономика создала рабочих мест вне сельского хозяйства 69 000. Уровень безработицы вырос на 0,1% до 8,2%. Ожидали, что число рабочих мест в мае увеличится на 155 000, а безработица останется на уровне 8,1%. Апрельские и мартовские показатели были пересмотрены в сторону понижения.

В четверг на американской сессии курс евро/доллар вырос до 1,2624. Последний скачок последовал за новостью, что Народный банк Китая снизил процентную ставку по годовым депозитам на 25 базисных пунктов до 3,25% и годовую ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31%. Рост остановился около линии U3 и на комментариях Бернанке курс сначала снизился до 1,2544 и сегодня до 1,2513. На своем выступлении глава ФРС США не дал никаких намеков на расширение программы QE. Бернанке ограничился фразой, что ФРС готова действовать, если это будет необходимо, но отказался обсуждать тему дальнейшего стимулирования. На выступление главы ФРС США резким снижением отреагировали котировки на золото. Курс XAUUSD упал на 47 долларов c 1626 до 1579, и на азиатской сессии снизился до 1555,46.

Начну с британского фунта, так как он сегодня находится в центре внимания. С открытия европейской сессии в преддверии заседания Банка Англии и макростатистики из Британии, курс GBPUSD снизился до 1,54297. Однако сервисный британский PMI спровоцировал очередное укрепление фунта. От 1,5429 курс фунт/доллар вырос до 1,5503. Покупатели возместили все потери. Европейская валюта снижалась до 1,2539 и после проведенного испанского аукциона, тоже торгуется с повышением. Вчерашний максимум 1,2584 обновили на 1,2585. Испания продала облигаций на сумму 2,074 млрд евро, целевой диапазон 1-2 млрд евро. Доходность 10-ти летних испанских облигаций снизилась на 2,42% до 6,13%. Доходность по итальянским облигациям снизилась на 1,22% до 5,59%. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне и рост по ним составляет более 2%. Это создает положительный фон для будущего роста евро и других валют против доллара США.

Перед заседанием ЕЦБ на фоне снижения EURGBP, евро/доллару пришлось с максимума 1,2527 откатиться до 1,2493. Несмотря на падение к уровню 1,2441, которое последовало на комментариях М.Драги, курс EURUSD к закрытию американской сессии по прогнозу достиг расчетной цели. Пробой трендовой линии состоялся. В среду по итогам заседания управляющий совет ЕЦБ решил оставить процентную ставку без изменений на уровне 1%. Единая валюта на решение не отреагировала ростом, внимание трейдеров сразу сконцентрировалось на пресс-конференции М.Драги, которое было запланировано на 16:30 мск. На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги разочаровал евробыков, так как не дал никаких надежд на новые стимулирующие меры, которые от него ждали. Драги заявил, что программа LTRO будет продолжаться в течение этого года, о новом LTRO ни слова.

После падения евро с максимума 1,2541 до 50-ти процентного уровня от волны 1,2288-1,2541, пара перешла в коррекционную фазу. Цена двигалась по прогнозу, который я выполнил перед американской сессией. Рынок стабилизировался на балансовой линии Lb, что указывало на готовность к новым сильным движениям.
Утром на азиатской сессии пара евро/доллар продолжила свой рост после выхода данных по ВВП Австралии за 1-й квартал. Фактические показатели оказались сильнее прогноза и предыдущих значений, что вызвало укрепление австралийского доллара по всему спектру рынка. Евро/доллар пошел за AUDUSD. К 8:00 мск. зафиксирован новый максимум 1,2506.

Единая валюта с открытия европейской сессии ушла вниз. За три часа пара откатилась до балансовой линии. Минимум 1,2413 зафиксирован на уровне 50-ти процентов от волны 1,2288-1,2541. Давление на курс евро оказало заявление министра бюджета Испании о том, что технически невозможно спасти Испанию и слабые данные по Германии, Испании и Франции. Курс евро/доллар быстро откатился до Lb. Я ожидал, что Lb с ценой встретится ближе к закрытию дня. Пробой трендовой линии был ложный. Новый уровень сопротивления находится на отметке 1,2523. АО разгрузился, стохастик и АС находятся в зоне покупок EUR. Сейчас ожидаю рост до 1,2470/80 и боковик.