ВВП Италии пересмотрели в сторону понижения на 0,1%. Индекс промышленного производства во Франции за июль показал рост. При внутридневном минимуме 1,2769 курс евро/доллар торгуется по 1,2775. Значение индикатора АО составляет 0,0044. ССI перешел в зону ниже -100 и указывает на то, что процесс закрытия длинных позиций может ускориться. Для евробыков есть два важных ценовых уровня 1,2740 и 1,2700. Если будет пройдена отметка 1,27, восходящий импульс быстро угаснет, так как никто не захочет покупать евро перед оглашением решения ФРС США. Вдруг не запустят QE3, а новость с покупками облигаций уже отыграли. Тем более, неизвестно какое решение примет в среду Конституционный суд Германии относительно нового Европейского механизма стабильности. Если Драги заявил на пресс-конференции о плане, значит рассчитывают на то, что решение будет положительное.

В пятницу по итогам дня курс евро/доллар укрепился на 1.41% или 1800 пунктов. Укрепление единой валюты началось на европейской сессии c уровня 1,2637. Зарождение восходящего импульса началось с кросс-курса EURCHF. Курс евро/швейцарский франк неожиданно вырос c уровня 1,2057 до отметки 1.2154. Поддержку евро оказали спекуляции относительно того, что Национальный Банк Швейцарии в ответ на план ЕЦБ собирается повысить привязку франка к евро с текущего уровня 1.20 до 1.22. К закрытию европейской сессии пара откатилась более чем 61,8%.
Кросс лишь выступил спусковым крючком к росту перед выходом NFP, а на снижающейся доходности итальянских и испанских облигаций рост продолжился до 1,27. На этом уровне евробыки дожилась публикации NFP. Когда отчет вышел, рост ускорился.

Все, что было вчера, написал в разделе DXY. В четверг значимым событием дня было выступление Драги, сегодня пейролс. Ожидается, что новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в августе было создано 121к против 163 в июле. Хоть корреляция ADP с NFP ослабла в последние месяцы, я ожидаю сегодня сильный показатель NFP. Во вчерашнем составном индексе ISM, подындекс занятости с 49,3 вырос до 53,8. Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю снизились. Т.е. тут надо быть готовым, что показатель может оказаться выше 150к.

К закрытию европейской сессии курс евро/доллар достиг отметки 1.2623. Ничего не предвещало, что так вырастет цена, но СМИ постарались и очень даже убедительно. В этот раз Bloomberg распространил информацию о том, что ЕЦБ не планирует вводить лимит на доходность облигаций еврозоны, а будет осуществлять стерилизованную покупку бондов в неограниченных количествах. А Reuters со ссылкой на источники в ЕЦБ заявили, что на этом заседании на повестке дня не стоит снижение ставки рефинансирования. После того, как евро прошла 1,26, уже никого не интересовали последующие комментарии Меркель и Шойбле.

Во вторник с азиатского максимума $1,2626 курс евро/доллар в Европе снизился до линии Lb – $1,2580 и на американской сессии снизился до $1,2555. В среду утром ниже отметки $1,2550 сработали защитные стопы, что привело к падению курса до $1,2522. Среди этих стопов, был и мой. От лося убежать не удалось. До выхода американской статистики курс евро/доллар торговался около $1,2565. Вышли индексы деловой активности PMI и ISM (17:00 мск. и 18:00 мск.). Оба показателя оказались хуже прогнозных значений. На этих новостях золото срывается вверх и обновляет новый максимум $1698,85 (слабые данные подталкивают к запуску QE3), евро/доллар пытается восстановиться за золотом.

После утреннего роста к 1,2626, быки встретили какую-то невидимую преграду. Неспособность пройти 1,2636 привела к тому, что CCi пересек +100 и все индикаторы встали на сторону продавцов. Покупатели перешли в оборону и на 14:14 мск пара торгуется по 1,2604. Пока непонятно, почему покупатели не использовали благоприятный момент для прорыва к 1,2660. Резкого падения тоже не наблюдается, что с одной стороны радует. Сценарий ОС изменил. Не исключаю, что трейдеры заняли выжидательную позицию перед новостями по США и выступлением представителя ЕЦБ Асмуссена (выступит с речью в 19.00 мск). Если PMI и ISM окажутся лучше прогнозных значений, то это может вызвать падение евро, так как запуск QE3 отложат. Пока жду рост евро. Стохастик на часах уже достиг зоны покупок, это тоже для быков хорошо.

Несмотря на выходной день в США и Канаде, курс евро/доллар придерживался основного сценария до закрытия дня. Как и ожидал, день получился флэтовым. Сегодня у евробыков есть шанс протестировать 1,2700. Для этого быкам необходимо действовать очень быстро. На европейской сессии взять 1,2660 и на американской сессии 1,2710.
Рынок в понедельник отдохнул, так что можно двигаться к 1,27. До четверга им надо взять 1,2740. Цель вполне реальная и актуальная, так как рынок позитивно отреагировал на сообщения СМИ, что глава ЕЦБ М.Драги сообщил Европарламенту о том, что ЕЦБ может начать покупку 3-летних гособлигаций. Можно даже брать 1,2740 сегодня. Новостей из Европы очень мало, помехи создавать не будут.

Единая валюта после выхода данных по странам ЕС торгуется с подавленным настроением. Индексы деловой активности в производственном секторе стран ЕС вышли хуже прогнозных значений, за исключением Испании. Если сравнивать со значениями за предыдущий месяц, то только итальянский индекс оказался ниже предыдущего значения. Евро/доллар даже не откатился до линии Lb. По последним котировкам пара торгуется по 1,2572.

В пятницу с максимума $1.2636 курс евро/доллар снизился до $1.2560. В пятничном сессионном обзоре я изменил прогнозные сценарии, так как евро сорвалась вверх до выступления Б.Бернанке, на чем и погорели евробыки, а S&P подлил масло в огонь и перед выходными снизил рейтинг Каталонии.
Из еженедельного обзора: «…Что ожидать от рынка в понедельник? Если бы не данные из Китая, то ожидал бы спокойное открытие рынка. В субботу вышел индекс PMI для производственной сферы за август, который составил 49.2 против прогноза 49,8 и предыдущего значения 50,1. Т.е. по открытию есть мысли, что AUDUSD откроется гэпом вниз в пределах 100-150 пунктов. Большого гэпа быть не должно, хотя кто его знает, так как в 5:00 мск будет опубликован индекс PMI в непроизводственной сфере, а в 6:30 мск индекс PMI для производственной сферы от HSBC…»

На этой неделе евро/доллар и фунт/доллар простояли до пятницы в боковом тренде, поскольку все участники финансовых рынков ожидали выступление главы ФРС США Б.Бернанке. В понедельник утром вышла слабая статистика из Китая, которая отправила курс AUDUSD к 1.03712. Быкам удалось избежать глубокой просадки, и до закрытия дня пара торговалась выше 1,038. Доходы промышленных компаний сократились, прогноз по ВВП на 2012 и 2013 год пересмотрели в сторону понижения.
В Великобритании по случаю национального праздника рынки были закрыты, поэтому до вторника на рынке наблюдалась низкая активность. Данные IFO оказались немного хуже прогнозных значений, однако они не оказали негативного влияния на настроения спекулянтов. Курс евро/доллар стабилизировался около отметки $1,2505, курс фунт/доллар около $1,580.