S&P 500 (Mar 11) внутридневные: Тенденция остается бычьей.

Наша точка разворота находится на уровне 1258.

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1258 с целевыми точками 1272 и 1275.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1258 откроет путь к 1246 и 1240.

Анализ : Даже не исключая из внимания возможность продолжения консолидации, следует отметить что она будет незначительной.

FTSE 100 (Mar 11) внутридневные: бычий настрой при прорыве вверх 5873.

Наша точка разворота находится на уровне 5873.

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 5873 с целевыми точками 5953 и 5970.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 5873 откроет путь к 5840 и 5820.

Анализ : держать под наблюдением 5970

Укороченная послепраздничная и одновременно предпраздничная неделя завершилась в минорных тонах для доллара. Американская валюта уступила всем своим главным «оппонентам», причем массовыми распродажами «зеленого» запомнились последние дни сессии. Фактически вся минувшая пятидневка сопровождалась малонасыщенным новостным пакетом по экономике и потому ключевым фактором влияния на разворот рыночных событий обладала динамика доходности на рынке казначейских облигаций США. Низкий объемом торгов обеспечивал преувеличенные колебания и повышенную волатильность, где, в некоторых моментах, доллар выходил победителем, но в итоге все-таки зафиксировал минус, который мог быть и причиной чисто технической, когда инвесторы фиксировали прибыль и корректировали позиции в конце года/квартала и в преддверии длинных праздничных каникул.

В пятницу в обзоре по европейской сессии я назвал скачок евро к 1,3386 аномальным. По сравнению с GBPUSD этот был вполне нормальный рост, а по GBPUSD - аномальный. Не стоит искать причин в таких резких колебаниях, так как перед Новым годом ликвидность на рынке была очень низкая. Спекулянты, стоявшие на стороне евробыков, держали медведей до самого закрытия торгового дня. На американской сессии курс евро/доллар поднимался до отметки 1,34223 и сегодня утром с открытия курс рухнул к линии LB – 1.3289. Т.е. евро за утро потеряла все завоеванные пятничные позиции.

Фиксация прибыли с уровня 1,34223 началась в пятницу перед закрытием европейской сессии, и этот процесс ускорился на азиатской сессии. На это есть и технические факторы (заскок в зону зашкала и дивер АО с ценой), а также опубликованные макроданные по Китаю. В субботу стало известно, что производственный индекс PMI Китая в декабре оказался ниже ноябрьского показателя.

На часовом графике я сделал разметку фибо. Курс евро/доллар принизил уровень 38,2%. Считаю, что возвращение цены с уровня 1,3422 сформировало разворотную модель. По основному сценарию на европейской сессии ожидаю рост к уровню 1,3330 с последующим снижением на 1,3254 (50%-й уровень). Пробой уровня 61,8%- 1,3212 откроет дорогу на 1,3115.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.3381 | 1.3433 | 1.3486 | 1.3518 | 1.3571
Поддержка: 1.3348 | 1.3296 | 1.3244 | 1.3211 | 1.3159

В пятницу до открытия американской сессии курс GBPUSD вырос до уровня 1,5545. Если через вершины 1,5509 и 1,5534 провести линию, то проекция проходит через отметку 1,5552. В обзоре я говорил, что не стоит удивляться, если фунт/доллар на тонком рынке поднимется до 1,5560. Фунт в пятницу не остановился на 1,5560, он остановился на 1,5664. Резкое снижение EURGBP и рост GBPJPY с GBPCHF сделали свое дело. Думаю, выше 1,5560 сработали по коротким позициям защитные стопы.

Фиксация прибыли с 1,5664 началась еще в пятницу и сегодня утром продолжилось. Курс GBPUSD торгуется около линии U1. Как я уже сказал в разделе EURUSD, снижение я связываю с данными по Китаю. По основному сценарию я рассматриваю формирование тройки с целью на 1,5470. Линия LB будет выступать поддержкой.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.5607 | 1.5664 | 1.5720 | 1.5755 | 1.5812
Поддержка: 1.5572 | 1.5515 | 1.5458 | 1.5423 | 1.5366

USDCHF без глубоких откатов снизился до 0,9299. Линия D3 выступала неплохой поддержкой, и сегодня утром настроения игроков по основным парам начало меняться. По евро/доллару и фунт/доллару началась фиксация прибыли. На фоне роста доллара USDCHF вырос до уровня 0,9367. На европейской сессии ожидаю незначительное снижение к уровню 0,9326 и рост к 0,9400.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 0.9348 | 0.9385 | 0.9421 | 0.9444 | 0.9480
Поддержка: 0.9326 | 0.9290 | 0.9253 | 0.9231 | 0.9194

Запланированные события (время московское):

11:30 CH - Индекс менеджеров по снабжению - Swiss Dec PMI Декабрь
11:55 GER - Индекс деловой активности в производственном секторе - Manufacturing PMI Декабрь
12:00 EU - Индекс деловой активности в производственном секторе - Eurozone Manufacturing PMI
Декабрь
18:00 USA - Расходы на строительство - Construction Spending Ноябрь +0.7% м/м
18:00 USA - Индекс деловой активности в производственном секторе - ISM Manufacturing Report Декабрь

Комментарии:

Всех с наступившим 2011 годом. Желаю Вам в первую очередь отменного здоровья, чтобы сохранить свои нервы при неудачных сделках, а также жесткой дисциплины, чтобы делать меньше ошибок. Удачи и немерянной прибыли в новом году.

В 2011 году рынок открылся ростом по доллару. После праздников на рынок возвращаются игроки. Резкое падение евро и фунта против доллара возможно связано с публикацией данных по Китаю от 01.01.2011. Производственный индекс деловой активности Китая в декабре снизился до 53,9 против 55,2 в ноябре (China's Official December PMI 53.9 Vs November 55.2 DJ Forex-NEWS)

На азиатской сессии индекс доллара с пятничного минимума 78,78 откатился до линии Lb-79,40. ШИП – это разворотная модель, а учитывая, что между АО и ценой есть дивер, то на сегодня по основному сценарию рассматриваю рост индекса DXY к 79,80 (50% уровень фибо). Уровень фибо 38,2% проходит через отметку 79,57. Для коррекции, которая началась от 78,78, ключевая цель находится на уровне 80 пунктов.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

EUR/USD внутридневные: Преобладает риск понижения.

Наша точка разворота находится на уровне 1.3335.

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.3335 с целевыми точками 1.325 и 1.32.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.3335 откроет путь к 1.3375 и 1.3425.

Анализ : RSI отрицательно направлен.

GBP/USD внутридневные: Преобладает риск понижения.

Наша точка разворота находится на уровне 1.555.

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.555 с целевыми точками 1.546 и 1.54.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.555 откроет путь к 1.561 и 1.5665.

Анализ : RSI отрицательно направлен.