На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9569 - 0,9662, но по сути наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9615 (данный уровень очень важен с точки зрения рисков в долгосрочном периоде). На момент публикации ситуация неопределенная. Актуален диапазон 0,9434 (0,9302) - 0,9709 (0,9804). Уровень 0,9302 идейно привязан к Low от 31.12.10 и не является сигналом к продолжению нисходящего тренда. Нацеленность на паритет все еще присутствует. При этом важно не упускать из внимания мартовский Put-диапазон 1,0000 - 0,9709 - 0,9434 - 0,9091 - 0,8772. Построение такого диапазона говорит, что рост пары как минимум затруднен. Ранее многократно указывалось, что пару либо долго будут удерживать в диапазоне с основными ориентирами 0,95 - 1,00, либо все-таки вытолкнут наверх.

EUR/USD, H1

Нивелировав ослабление понедельника, вчера на торгах курс единой валюты укрепился по отношению к доллару США. Валютная пара совершила пробой максимума 1.3456, однако откатилась в ходе североамериканской сессии. Волновая структура была несколько пересмотрена. На данный момент придерживаемся мнения, что восстановление пары евро/доллар, наблюдаемое в азиатскую сессию, подтверждает вариант, согласно которому идет развитие завершающей волны «тройки» «АВС» – волны «С». Поэтому, по всей видимости, сегодня курс евро продолжит укрепляться к району 36-й фигуры. Кроме того, есть вероятность, что идет формирование «бычьего» тренда, в котором завершены волны «1» и «2» и идет развитие третьего импульса. Тем не менее, учитывая, что коррекция «В» была достаточно короткой, возможно, волна «С» будет нестандартной и «достроена» вблизи локального максимума. В таком случае, можно ожидать укрепления доллара США в ходе европейской сессии в район отметки 1.33.
Прогноз на повышение курса.

Настроения рынка вновь оказались не на стороне американской валюты. Хорошая статистика из континентальной Европы и Великобритании дала повод для очередного всплеска оптимизма и, соответственно, роста желания рисковать. На этом фоне доллар зафиксировал потери по итогам сессии вторника против европейских валют и йены. Неплохими были и данные по экономике Штатов, но они позволили доллару вернуть лишь часть потерь. Активность в производственном секторе Нью-Йорка, по отчету ФРС, начала год ростом, индекс условий для ведения бизнеса в январе поднялся до 11.9 против 9.9 в декабре. Показатель декабря был пересмотрен в сторону понижения, ранее сообщалось об уровне 10.6. Подиндексы отчета, позволяющие судить о перспективах, тоже продемонстрировало существенный рост – индикатор заказов подскочил до 12.4 с 2.0, а занятости до 8.4 с -3.4 в декабре.

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,60. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1,57 - 1,62. Уровень 1,62 - достаточно сильная защита. При приближении к отметке 1,61 можно ожидать коррекцию в направлении 1,57, тем более что по итогам прошлой недели игроки закладывались на движение вниз в направлении 1,56 - 1,54. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,56 и 1,54, риски роста - с отметкой 1,61.
Незначительная активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,59 - 1,60.

На момент публикации пара достигла уровня 1,35. торговля ведется вдоль уровня 1,35. По итогам американской сессии вновь виден Call-спрэд медведей 1,3250 - 1,36. Пара находится внутри спрэда, что говорит о высокой вероятности обратного хода к 1,3250. Дополнительно к этому на пути пары техническое сопротивление в виде 200-дневной EMA и 50%-ого уровня фибоначчи к нисходящему тренду 2009 - 2010 гг. Отсюда также вероятна нисходящая коррекция, но пока ограниченная, с учетом того, что пара находится в диапазоне повышательных рисков. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,26, риски роста - с отметками 1,37 и 1,40. Необходимо следить за фондовым рынком: пока вершина не построена, рост EUR будет находить поддержку. Далее снижение предстоит значительное.

EUR/USD. Пара продолжает корректироваться, образовав flat после снижения, начатого 4 ноября. В плане технического анализа ситуации интересно построить уровни Фибоначчи к восходящему тренду июня – ноября 2010 г. Что получается? Пара корректируется с привязкой к диапазону, который определяется 38,6%-ым и 50%-ым уровнями Фибоначчи. Центр диапазона расположен между страйками 1,32 и 1,3250. Характерно, что по итогам американских сессий 14 и 18 января игроки нацеливались на коррекцию как раз к данному диапазону 1,32 – 1,3250. Кроме этого видно, что уверенный пробой 38,6%-ого и 50%-ого уровней будет носить психологический характер и укажет на риски. Важно следующее совпадение. Как ранее говорилось в «Анализе стратегий крупнейших игроков», ключевые уровни, на которые закладываются игроки следующие: 1,37; 1,39 (1,40) и 1,28; 1,22. Указанные уровни как раз соответствуют уровням Фибоначчи.

Вчера в сессионном обзоре я написал, что евробыкам нельзя было подниматься до 1,3456, так как при резком откате сформируется ценовая модель для снижения. Эту модель (двойная вершина) закрепил резкий разворот доллар/франка от 0,9551. Доллар против франка вернул все утренние потери вторника и мог спровоцировать других участников закрывать короткие позиции по доллару. В среду ситуация немного изменилась. Возвращение евро/доллара к 1,3464 меняет техническую картину. Чтобы быкам продолжить рост к 1,35 и выше, надо подготовить плацдарм для старта. Идеальный вариант уйти вверх через восходящий треугольник. Это мое мнение и может не совпадать с вашим. Восходящая коррекция позволит разгрузиться индикаторам. Если утренний рост, это ловушка, то по дополнительному сценарию можно рассматривать снижение к уровню 1,3330. Напомню, что рынок во вторник проигнорировал слабый отчет Ситибанка.

После достижения уровня 1,6057 покупатели фунта фиксировали прибыль. На это были технические факторы, так как цена достигла линии U3 и на 1,6057 по АО сформировался второй дивер. Так то он по счету третий, но последняя вершина по АО выше той, которая находится под 1,5953. Как только цена пройдет линию тренда, начнется коррекция восходящего движения, которое началось 28.12.2010.

По основному сценарию на сегодня рассматриваю еще новый максимум, но нет уверенности в том, что быки смогут его достичь. Смотрим за тем, как откроется европейская сессия. Если с роста, то вероятность достижения 1,6080 высокая. Если цена пойдет вниз к линии LB, то следим за поведением цены у балансовой линии.

Во вторник йена прошла по дополнительному сценарию. На американской сессии цена от 82,32 вернулась к линии LB. В Азии от линии LB последовали новые продажи доллара. Доллар продовали по всему рынку, поэтому тут кроссы не мешали медведям. Курс USDJPY снизился к 82,12 и с текущего уровня жду отката к линии U1.

Снижение USDCHF до 0,9551 соотвествовало моим ожиданиям по основному сценарию, а отскок к 0,9655 нет. Я думаю, что отскок усилился из-за кроссов. Вчерашний паттерн это разворотный день с целью 0,9700, но из-за того, что евро/доллар вернулся к 1,3456, у меня есть сомнения по дальнейшему росту. Если по евро возвращение цены к 1,3456 окажется медвежьей ловушкой, вот тогда можно дополнительный сценарий рассматривать как основной.