Опубликованные данные по США:

• Индекс цен на импорт в США за декабрь +1.1% (прогноз +1.1%, предыдущее значение +1.3%).
• Федеральный бюджет в США за декабрь составил -80.0 млрд. долларов (прогноз был -79.0 млрд. долларов, предыдущее значение -150.4 млрд. долларов).

Перед оглашением результатов португальского аукциона курс евро/доллара с уровня 1,3045 снизился до 1,2977, затем восстановился до 1,3005.

Правительство страны успешно разместило облигаций на сумму в 1,25 млрд. евро. 4-летних облигаций было продано на сумму 650 млн. евро с доходностью 5,396% . Спрос превысил предложение в 2,6 раза. 10-летние облигаций было продано на 599 млн. евро с доходностью 6,719%. Спрос на них превзошел предложение в 3,2 раза.

Правительство разместило все бумаги, которые запланировало продать, но реакция рынка на результаты была негативной. Евро продолжили продавать. Отскок произошел от уровня 1,2961 около линии Lb.
Вчера в обзоре по европейской сессии в разделе USDCHF я писал, что после оглашения результатов аукциона наш фондовый рынок тоже упал, но очень быстро отыграл все потери. Голубые фишки отыграли падение, пока я писал обзор по валютам. Если наш рынок отыграл потери, то это вселяло надежды на рост американских фондовых индексов, поэтому и написал, что ждем открытия американской сессии.

Расчетный максимум во вторник достигнут не был, но рынок закрылся на прогнозном баре у линии U1. В среду на азиатской сессии курс евро/доллар достиг внутридневного максимума 1,3016. По основному сценарию рассматриваю дальнейший рост к 1,3100. Сдерживает быков от активности предстоящий аукцион по размещению португальских облигаций и снижение AUDUSD и NZDUSD из-за наводнения в Австралии.

Сегодня Португалия должна разместить облигаций на сумму до 1,25 млрд. евро (1,62 млрд долларов). Успешный аукцион подтолкнет единую валюту до 1,3100, так как трейдеры начнут закрывать короткие позиции. Через уровень 1,31 проходит уровень фибо 38,2%, а завтра состоятся аукционы по размещению облигации Испании и Италии. Думаю, от него будет отскок. Дополнительный сценарий, это флэт под уровнем 23,6%.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.2984 | 1.3017 | 1.3050 | 1.3071 | 1.3104
Поддержка: 1.2963 | 1.2930 | 1.2897 | 1.2876 | 1.2843

Еле еле, но курс евро вернулся к линии Lb. Сегодня евробыками предпринимались попытки пройти 30 фигуру, но слабость AUD и NZD сдерживает быков от чрезмерной активности. Возвращение к линии Lb, есть слабые признаки к развороту, но пока очень слабые.

Техническая картина на сегодня выглядит так. Цена торгуется у линии Lb. Рынок сбалансирован, поэтому готовьтесь к сильным движениям до 0,6%. Пока быки не пройдут 23,6% евро/доллар может в любое время начать резко снижаться. Пройдут 23,6%, откроется цель 1,3093. Около 31 фигуры быкам будет легче контролировать действия медведей. По дополнительному сценарию пока рассматриваю модель «двойное основание».

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.2957 | 1.2991 | 1.3025 | 1.3047 | 1.3081
Поддержка: 1.2935 | 1.2901 | 1.2867 | 1.2845 | 1.2811

На NFP евро/доллар отреагировал ростом до 1,3076. После 3 часовой борьбы, не выдержав давление со стороны кроссов, курс EURUSD снизился до 1,29061. Данные неоднозначные, но сейчас дальнейшее направление евро будет зависеть от размещения на этой неделе облигаций Португалии, Испании и Италии. При успешном размещении облигаций, курс евро/доллар может прибавлять в весе по 1% за каждый аукцион.

Из еженедельного обзора: «…Что ожидать на понедельник? В понедельник в Японии выходной день. Финансовый рынок в стране будет закрыт. После пейролса обычно рынок флэтует, но евро/доллар по сравнению с фунт/долларом снизился, и снижение было не таким значительным, как это обычно происходит после NFP. Открытие, скорее всего, будет спокойным и думаю, что евро/доллар пойдет вверх за фунт/долларом. По АО с ценой есть двойной дивер, а это уже серьезный сигнал для коррекции вверх. Если первый можно было игнорировать, то ко второй дивергенции надо уже относиться серьезно. Только перекрыв основание по АО под минимумом 1,3125, евро будет угрожать более сильное падение, чем сейчас. На неделях цель так и остается на уровне 1,1639…»

В понедельник рынок открылся снижением до 1,28848, но цена быстро восстановилась до 1,2915. Пока события развиваются в соответствии с приведенными сценариями. Мой основной сценарий это разворотная модель для коррекции к 1,3120. Чтобы рост ускорился, быкам необходимо пройти линию тренда. Неудачный прорыв линии тренда может вызвать новую волну продаж единой валюты.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.2919 | 1.2964 | 1.3008 | 1.3035 | 1.3080
Поддержка: 1.2892 | 1.2848 | 1.2803 | 1.2776 | 1.2732

До закрытия европейской сессии курс евро/доллара снижался по линии D3. До 1,3080 предполагалось снижение по дополнительному сценарию, но медведи ниже 1,3080 достали защитные стопы, что привело к падению до 1,3000. Стопы сработали также и в паре EURCHF.

Единую валюту продавали на фоне вернувшихся опасений по долговому кризису, так как кредитно дефолтные свопы (CDS) на PIIGS выросли до новых максимумов, а Португальские, Испанские и Итальянские облигации снизились из-за предстоящих аукционов на следующей неделе.

Сегодня все внимание направлено на отчет по рынку труда в США, который выйдет в 16:30 мск. После трехдневного падения евро на пятницу рассматриваю рост к 1,3140. В разделе DXY я написал, что реакцию на отчет ожидаю против доллара, поэтому рассматриваю коррекцию к 1.3140. Поддержку вижу на уровне 1,2850, но пока есть сомнение, что сегодня она будет достигнута.

Евро/доллар в среду отлично прошелся по дополнительному сценарию. На американской сессии после выхода сильных данных по США, курс EURUSD снизился до линии D4 или уровня 1,31255. Падение единой валюты остановилось на линии тренда. Как и по индексу доллара, на днях по евро виден треугольник (смотрите котировки от 01.12.2010). Цена торгуется на линии D3, и после незначительного снижения на европейской сессии, ожидаю от EURUSD переход в фазу консолидации. Модель «двойная вершина» отработалась. Сейчас рынку перед завтрашним пейролсом необходимо отдохнуть.

Во вторник до расчетной цели не дотянули совсем немного. На фоне снижения кроссов по йене, EURGBP, а также цен на нефть и золото, курс евро/доллар скатился до 1,32919. В среду в Азии курс единой валюты снизился до 1,3263. Имеются все основания рассматривать модель «двойная вершина». Представляю два сценария. Так как АС и Стохастик перегружены, то снижение ожидаю после восстановления евро до уровня 1,3330/40. Если с открытия европейской сессии медведи смогут пройти 1,3250, то тут открывается дорога до линии D3 – 1.3252. Пробой 1,3250 будет подтверждением модели «Двойная вершина». В качестве временных поддержек можно рассмотреть уровни фибо.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.3327 | 1.3380 | 1.3434 | 1.3468 | 1.3522
Поддержка: 1.3293 | 1.3239 | 1.3185 | 1.3152 | 1.3098

На фоне позитивных данных по Еврозоне и США, а также роста американских фондовых индексов, курс евро/доллар вырос до 1,33945. Движение в понедельник проходило по дополнительному сценарию. Основной сценарий тоже был на снижение до 50% уровня, но события на валютном рынке не вписались во временную шкалу. Внутренний ШИП меня всегда настораживает, так как после него цена вновь снижается. Сейчас торговля ведется выше линии LB и, учитывая все вчерашние данные, на сегодня делаю попытку по основному сценарию рассмотреть рост до 1,3450.

Если быки потеряют контроль над ситуацией с открытия европейской сессии, то стоит готовиться к снижению до линии D3, а пока я настроен на рост. Для ускорения вверх надо пройти 1,3370 (R1 и линия канала). Сильная зона поддержки для единой валюты находится между уровнями 50 и 61.8% или 1,32547-1,32116.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.3368 | 1.3423 | 1.3478 | 1.3512 | 1.3567
Поддержка: 1.3334 | 1.3279 | 1.3223 | 1.3189 | 1.3134

В пятницу в обзоре по европейской сессии я назвал скачок евро к 1,3386 аномальным. По сравнению с GBPUSD этот был вполне нормальный рост, а по GBPUSD - аномальный. Не стоит искать причин в таких резких колебаниях, так как перед Новым годом ликвидность на рынке была очень низкая. Спекулянты, стоявшие на стороне евробыков, держали медведей до самого закрытия торгового дня. На американской сессии курс евро/доллар поднимался до отметки 1,34223 и сегодня утром с открытия курс рухнул к линии LB – 1.3289. Т.е. евро за утро потеряла все завоеванные пятничные позиции.

Фиксация прибыли с уровня 1,34223 началась в пятницу перед закрытием европейской сессии, и этот процесс ускорился на азиатской сессии. На это есть и технические факторы (заскок в зону зашкала и дивер АО с ценой), а также опубликованные макроданные по Китаю. В субботу стало известно, что производственный индекс PMI Китая в декабре оказался ниже ноябрьского показателя.

На часовом графике я сделал разметку фибо. Курс евро/доллар принизил уровень 38,2%. Считаю, что возвращение цены с уровня 1,3422 сформировало разворотную модель. По основному сценарию на европейской сессии ожидаю рост к уровню 1,3330 с последующим снижением на 1,3254 (50%-й уровень). Пробой уровня 61,8%- 1,3212 откроет дорогу на 1,3115.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.3381 | 1.3433 | 1.3486 | 1.3518 | 1.3571
Поддержка: 1.3348 | 1.3296 | 1.3244 | 1.3211 | 1.3159

Опубликованные данные по Еврозоне:

* Индекс денежной массы М3 в Еврозоне за ноябрь составил +1.9% г/г (прогноз +1.6% г/г, предыдущее значение +1.0% г/г).
* Индекс денежной массы М3 в Еврозоне за три месяца включая ноябрь, составил +1.3% г/г (прогноз +1.2% за год, предыдущее значение +1.1% г/г).
* Предварительное значение индекса потребительских цен в Германии за декабрь составило +1.0% за месяц, +1.7% за год (прогноз +0.9% м/м, +1.5% г/г, предыдущее значение +0.1% м/м, +1.5% г/г).
* Предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен в Германии за декабрь составило +1.9% г/г (прогноз +1.6% г/г, предыдущее значение +1.6% г/г).

Комментарии:

Расчетная цель по основному сценарию была достигнута, но цена прошла по другому маршруту. По ценовой модели при отскоке цель от 1,30832 была на уровне 1,3273. Я ограничился вчера уровнем 1,3220, но быки выше 1,3210 снесли стопы и пошли выше. Для продолжения роста очень слабая модель, так как есть риски вернуться обратно к 1,3083. У вас возник вопрос почему? Первое, после снижения от 1,3273 до 1,3083 и последующем росте до 1,3258, сформировалась модель «двойная вершина». А это разворотная модель и на тонком рынке евробыки вряд ли захотят испытывать свои нервы. Одна неудачная попытка пройти 1,3273 и быки начнут закрывать длинные позиции. Неудачный прорыв я рассматриваю дополнительным сценарием. По основному сценарию я выбрал другое развитие событий. На днях еще есть куда расти, поэтому я строю свою версию под дневные индикаторы. Так как часы перегружены слегка, то следовало бы откатиться к балансовой линии. А вот от нее можно пробовать покорять 1,3300. Офера находятся в районе 1,3250. Именно там сейчас и ведется борьба. До 1,3300 все свободно, а там по любому на откат.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.3129 | 1.3198 | 1.3267 | 1.3309 | 1.3378
Поддержка: 1.3086 | 1.3017 | 1.2948 | 1.2906 | 1.2837