На фоне снижения доходностей по европейским облигациям, курс евро/доллара вырос до 1,3520. Поддержку оказали и результаты аукционов по размещению гособлигаций Испанией и Францией. Испания в четверг разместила облигаций на 3,75 миллиарда евро сроками на три, четыре и пять лет, однако доходность по бумагам превысила 5%. Минфин Франции разместил облигаций на общую сумму в 4,3 миллиарда евро, доходность по бумагам снизилась. После объявления результатов спрэды по французским и испанским активам сузились относительно немецких бумаг.
Сегодня в 17:30 мск будет опубликован отчет по рынку занятости в США. Публикация отчета США по числу первичных заявок на получение пособий по безработице вызвала новую волну продаж единой валюты, поскольку данные оказались слабее ожиданий. Перед NFP рынок становится очень чувствительным к отчету по заявкам на безработицу. От линии U3 пара развернулась вниз и сейчас торгуется по 1,3451.

Британский фунт против доллара поднялся до дневной линии Lb. От 1,5755 курс GBPUSD снизился до 1,5687 и сегодня утром упал до линии Lb. По фунту рынок сбалансирован и можно сказать, пара GBPUSD к пейролсу готова. Прогноз делаю только до 17:30 мск. В это время выйдет отчет по занятости Non Farm Payrolls. Ожидается хороший показатель, но он непредсказуемый, поэтому тут 50 на 50. Учитывая значение ADP, NFP может и порадовать сегодня рынки. Если данные превысят прогноз, это окажет давление на доллар, так как увеличится склонность к риску. Если в районе 90 тыс, доллар перед выходными укрепится, это вызовет новую волну бегства от рисков.

В течение четверга AUDUSD корректировался выше фибо уровня 38,2%. В целом ожидания по всем парам оправдались. По состоянию рынка на 8:57 мск. курс AUDUSD составляет 1,02103. Прогноз делаю один до 17:30 мск. В это время выходит отчет NFP. Куда будет выстрел, зависит полностью от данных. Учитывая все позитивные факторы, которые оказывали поддержку AUD, то в случае сильных данных NFP, рост по AUDUSD можно ожидать более 1000 пунктов.

Курс USDCHF вчера отмечался на уровне 0,9070, после чего последовал рост к 0,9110 и ускорение к 0,9188. Причиной для продажи франка по всем кроссам стало сообщение, что правительство страны для поддержки усилий ШНБ в сдерживании укрепления франка, может рассмотреть дополнительные меры, включая негативные процентные ставки. Курс USDCHF вернулся к линии Lb. Где собственно сейчас и торгуется. Думаю, на текущем уровне торговля будет вестись до 17:30 мск. После того, как выйдет NFP, резкие колебания продолжатся.

В среду на американской сессии на фоне скоординированных действий центральных банков снизить ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов, индекс доллара упал на 1,5 процента. Кроме того надо отметить, что Народный Банк Китая решил понизить резервные требования для банков на 0,5%, что также оказало негативное влияние на американскую валюту. Европейские и американские рынки закрылись сильным ростом, и сегодня в четверг на валютном рынке наблюдается консолидация. С открытия европейской сессии слабые данные по Китаю и рост доходности по облигациям, сдержали активность продавцов доллара, поэтому фаза восстановления потерь может продлиться до выхода пятничного отчета по рынку занятости в США.

Производство в Китае в ноябре незначительно сократилось. Индекс Производственных Менеджеров по закупкам (PMI) снизился с 50,4 до 49,0. Результат оказался ниже прогноза в 49,7. Слабые данные из Китая и рост доходности по облигациям на время сдержали быков. После выхода данных по Еврозоне и выкупа облигаций ЕЦБ, все конкуренты доллара рванули вверх. До выстрела доходность по итальянским облигациям составляла от +0,5% до 1,5%, сейчас доходность по ним снизилась: 2-летние на -3,78% до 6,67%, 5-летние на -3,11 до 7,30%, 10-летние на -2,71% до 6,83% и 30-летние на -1,18% до 6,96%. Пошли резко, но движение находится в пределах прогноза. ЕЦБ помогает, но думаю, восходящий импульс от 1,3417 в преддверии NFP быстро угаснет.

Как я уже сказал выше, слабые данные из Китая и рост доходности по облигациям на время сдержали быков. После выхода данных по Еврозоне и выкупа облигаций ЕЦБ, все конкуренты доллара рванули вверх. Сейчас курс достиг отметки в 1,5727. Дневная линия Lb проходит через 1,5745.

Британский PMI в секторе обрабатывающей промышленности оказался выше прогноза в 47 пунктов и составил 47,6. Позитивные данные положительно отразились на фунте, кросс EURGBP не мешает. То, что падение было глубже, чем ожидал, сценарий отменил. А вот сопротивление расположено на прежнем уровне 1,5745. Участники ожидаю результаты аукционов по размещению испанских и французских долговых обязательств. Пока ЕЦБ выкупает облигации сбивает на них доходность, доллар останется под давлением.

Курс снижался до 1,01504 и на 14:23 мск. торгуется по 1,02324. Я считаю, что покупатели испытают проблемы с покупками на уровне 1,02675. Так как цена находится в верхней части МА канала, то откаты вниз будут резкими. Идеальный вариант, это до завтра откатиться к линии Lb. Не думаю, что сегодня в преддверии публикации NFP и выходных дней, будут открывать новые длинные позиции.

USDCHF на европейской сессии по основному сценарию снизился до 0,9083. Расчетный минимум достигнут. Сейчас перед открытием американской сессии курс USDCHf должен развернуться вверх. Рост выше 0,9105 подтвердит внутридневной минимум 0,9083. Ожидаю возвращение цены к линии Lb.

Сопротивление: 0.91425 | 0.91859 | 0.92293 | 0.92561 | 0.92995
Поддержка: 0.91157 | 0.90723 | 0.90289 | 0.90021 | 0.89587

В среду на американской сессии доллар США сильно ослабился против своих конкурентов. Сообщение о том, что ФРС снижает стоимость существующих долларовых свопов в рамках соглашений с Банком Англии, Банком Японии, ЕЦБ и SNB на 50 базисных пунктов вызвало резкий обвал доллара по всему спектру рынка. ЦБ договорились о скоординированных действиях по предоставлению ликвидности мировой финансовой системе с целью ослабить напряженность на рынках. Решение вступает в силу с 5 декабря 2011 года и будет действовать до 1 февраля 2013 года. К этому также стоит добавить сообщение, что с 5 декабря Народный банк КНР понижает резервные требования к банкам по депозитам в национальной валюте на 0,5 процентного пункта. После резких колебаний валют, участники рынка уже не обращали на новости из США. Индекс доллара снизился до 77,92, курс евродоллар вырос до 1,3530. Что ожидать от доллара сегодня? Помню, когда ЦБ договорились о предоставлении европейским банкам долларовой ликвидности, то реакция рынка была краткосрочной. Думаю, и с этим решением будет также. При таком падении доллара, вчера сработало немало защитных стопов и участникам рынка нужно время, чтобы прийти в себя и трезво оценить рыночную ситуацию. Никто не ожидал молнии среди ясного неба.