1 июня 2012 г. после публикации слабого отчета Non-Farm Payrolls по американскому доллару на разговорах о QE3 началось коррекционное движение, а в четверг Б.Бернанке своим выступлением спустил с небес на землю покупателей евро и фунта. На комментариях Бернанке во второй половине дня началась фиксация прибыли по длинным позициям EURUSD и GBPUSD, а в пятницу рост доллара усилился. По итогам недели ситуация на валютном рынке к прошлой неделе несильно изменилась. Рынок закрылся выше цен закрытия прошлой пятницы с разницей в одну фигуру (в среднем). Напомню, что 01.06 согласно отчету NFP, в мае американская экономика создала рабочих мест вне сельского хозяйства 69 000. Уровень безработицы вырос на 0,1% до 8,2%. Ожидали, что число рабочих мест в мае увеличится на 155 000, а безработица останется на уровне 8,1%. Апрельские и мартовские показатели были пересмотрены в сторону понижения.

В четверг на американской сессии индекс доллара снизился до отметки 81,91. До расчетной цели DXY чуть-чуть не дотянул. Доллар продолжил снижение после того, как Народный банк Китая снизил процентную ставку по годовым депозитам на 25 базисных пунктов до 3,25% и годовую ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31%. Ниже 81,91 не пошли, на комментариях Бернанке индекс доллара отскочил к 82,30 и сегодня утром добрался до уровня 82,50. На своем выступлении глава ФРС США не дал никаких намеков на расширение программы QE. Бернанке ограничился фразой, что ФРС готова действовать, если это будет необходимо, но отказался обсуждать тему дальнейшего стимулирования. На выступление главы ФРС США резким снижением отреагировали котировки на золото.

В четверг на американской сессии курс евро/доллар вырос до 1,2624. Последний скачок последовал за новостью, что Народный банк Китая снизил процентную ставку по годовым депозитам на 25 базисных пунктов до 3,25% и годовую ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31%. Рост остановился около линии U3 и на комментариях Бернанке курс сначала снизился до 1,2544 и сегодня до 1,2513. На своем выступлении глава ФРС США не дал никаких намеков на расширение программы QE. Бернанке ограничился фразой, что ФРС готова действовать, если это будет необходимо, но отказался обсуждать тему дальнейшего стимулирования. На выступление главы ФРС США резким снижением отреагировали котировки на золото. Курс XAUUSD упал на 47 долларов c 1626 до 1579, и на азиатской сессии снизился до 1555,46.

В четверг комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделенная на количественное ослабление кредитно-денежной политики, была оставлена также без изменения на уровне 325 млрд. фунтов. Тут совпало так, что ралли фунта к 1,55999 было вызвано двумя событиями, новостями из Китая и тем, что Банка Англии не стал расширять программу и снижать ставку. Народный банк Китая снизил процентную ставку по годовым депозитам на 25 базисных пунктов до 3,25% и годовую ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31%. От линии U3 на американской сессии начался резкий откат, так как Бернанке на своем выступлении не озвучил ничего конкретного в отношении возможности дальнейшего смягчения монетарной политики.

Вот Вам и реализация концовки движения между U4-U3. На новостях из Китая курс AUDUSD тестирует уровень 1,0006 и на комментариях Бернанке начинается фиксинг. Народный банк Китая снизил процентную ставку по годовым депозитам на 25 базисных пунктов до 3,25% и годовую ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31%. Что касается Бернанке, то на своем выступлении глава ФРС США не дал никаких намеков на расширение программы QE. Бернанке ограничился фразой, что ФРС готова действовать, если это будет необходимо, но отказался обсуждать тему дальнейшего стимулирования. На выступление главы ФРС США резким снижением отреагировали котировки на золото. Курс XAUUSD упал на 47 долларов c 1626 до 1579, и на азиатской сессии снизился до 1555,46. За золотом полетели все остальные.

В четверг курс USDCHFснизился до 0,9513 и после выступления Бернанке, включая Азию вернулся к уровню 0,9595. Бернанке на своем выступлении не озвучил ничего конкретного в отношении возможности дальнейшего смягчения монетарной политики. Рынок начинает разворачиваться, так как без QE3 у евро и фунт нет никаких шансов укрепиться против доллара. Думаю, что тема с Испанией и Грецией опять выйдет на первый план. Агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании на три позиции, до ВВВ от A, с негативным прогнозом. Евро/доллар отреагировал снижением на сообщение, но думаю, когда толпа определится с направлением сегодня, евро полетит быстрее всех вниз. После пробоя трендовой линии коррекционного движения ожидаю восстановление USDCHF до 0,9616.

Начну с британского фунта, так как он сегодня находится в центре внимания. С открытия европейской сессии в преддверии заседания Банка Англии и макростатистики из Британии, курс GBPUSD снизился до 1,54297. Однако сервисный британский PMI спровоцировал очередное укрепление фунта. От 1,5429 курс фунт/доллар вырос до 1,5503. Покупатели возместили все потери. Европейская валюта снижалась до 1,2539 и после проведенного испанского аукциона, тоже торгуется с повышением. Вчерашний максимум 1,2584 обновили на 1,2585. Испания продала облигаций на сумму 2,074 млрд евро, целевой диапазон 1-2 млрд евро. Доходность 10-ти летних испанских облигаций снизилась на 2,42% до 6,13%. Доходность по итальянским облигациям снизилась на 1,22% до 5,59%. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне и рост по ним составляет более 2%. Это создает положительный фон для будущего роста евро и других валют против доллара США.

Несмотря на отскок индекса к 82,82, который произошел на фоне комментариев М.Драги, индекс доллара к закрытию американской сессии по прогнозу достиг расчетной цели. Пробой трендовой линии состоялся. В среду по итогам заседания управляющий совет ЕЦБ решил оставить процентную ставку без изменений на уровне 1%. Евро на решение не отреагировал ростом, внимание трейдеров сразу сконцентрировалось на пресс-конференции М.Драги, которое было запланировано на 16:30 мск. На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги разочаровал евробыков, так как не дал никаких надежд на новые стимулирующие меры, которые от него ждали. Драги заявил, что программа LTRO будет продолжаться в течение этого года, о новом LTRO ни слова.

Перед заседанием ЕЦБ на фоне снижения EURGBP, евро/доллару пришлось с максимума 1,2527 откатиться до 1,2493. Несмотря на падение к уровню 1,2441, которое последовало на комментариях М.Драги, курс EURUSD к закрытию американской сессии по прогнозу достиг расчетной цели. Пробой трендовой линии состоялся. В среду по итогам заседания управляющий совет ЕЦБ решил оставить процентную ставку без изменений на уровне 1%. Единая валюта на решение не отреагировала ростом, внимание трейдеров сразу сконцентрировалось на пресс-конференции М.Драги, которое было запланировано на 16:30 мск. На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги разочаровал евробыков, так как не дал никаких надежд на новые стимулирующие меры, которые от него ждали. Драги заявил, что программа LTRO будет продолжаться в течение этого года, о новом LTRO ни слова.

В преддверии заседания ЕЦБ и затем после оглашения решения по ставкам, кросс-курс EURGBP находился в союзе с фунтом. На этом фоне курс GBPUSD вырос до 1,5514. После заседания ЕЦБ внимание трейдеров сразу сконцентрировалось на пресс-конференции М.Драги, которое было запланировано на 16:30 мск. На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги разочаровал евробыков, так как не дал никаких надежд на новые стимулирующие меры, которые от него ждали. Драги заявил, что программа LTRO будет продолжаться в течение этого года, о новом LTRO ни слова. Курс евро/доллар снизился до 1,2441, фунт снизился до 1,5445.