ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
- На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений (диапазон: 75,87 - 78,11).
- Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 76,23 - 77,56.
- Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 77,07.
- Низкая активность.
- Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 76,92 - 77,22.
- Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Америка страдает классическим многосторонним дефицитом торгового баланса. Несмотря на то, что крупная доля торгового дефицита лежит на Китае, остальные 87 связаны с другими странами. Многосторонний дефицит нельзя устранить, оказывая давление лишь на один из двусторонних компонентов. Но попробуйте объяснить это растущему хору американских китаененавистников. Масштабный торговый дефицит США - явное последствие беспрецедентной нехватки внутренних сбережений. Наиболее распространенный и значимый способ измерения объема сбережений страны экономисты называют «нормой чистых национальных сбережений» - комбинированные сбережения физических лиц, предприятий и правительства. Он выражается в «норме», чтобы не смешивать ее с обесцениванием, связанным с устареванием. Такой способ обеспечивает измерение сбережений, доступных для увеличения резервов акционерного капитала страны и, следовательно, поддерживающих экономический рост страны. Все дело в том, что в США больше нет чистых сбережений.

На выходных мы узнали о том, что после отставки Сильвио Берлускони, покинувшего свой пост в субботу, новое правительство в Италии возглавит Марио Монти.
Теперь Италии нужно получить одобрение парламента (в течение 10 дней), однако, этот вопрос кажется уже простой формальностью. Чего нельзя сказать о предстоящих программах фискальной консолидации. Монти может остаться на своем посту до 2013 года, но, скорее всего, он покинет нас как только будут реализованы структурные реформы, то есть, уже в следующем году. В результате этих событий, а также на фоне публикации японского ВВП, растет интерес к рисковым активам, в частности, фьючерсы на акции выросли на 0,5%, а евро/доллар так и не сумел покорить 1,38.

За последние три дня, включая выходные, на фоне формирования новых правительств в Греции и Италии, рыночные настроения улучшились. Премьеров переизбрали, европейские фондовые индексы открылись ростом и торгуются в плюсе от 2% и выше, доходность по 10-летним итальянским облигациям до текущего времени снижалась. И БАЦ, весь оптимизм улетучился. Что-то здесь не то. Медведи с открытия европейской сессии не смогли продвинуться к 50%-му уровню, после чего последовал резкий отскок к уровню 77,20. Ну не могли медведи просто так сдать свои позиции на уровне 38,2%. Видимо есть то, чего я не знаю, или еще не опубликована важная новость, на которую отреагировал рынок. Не исключаю, что рост доллара был вызван коррекционным движением в преддверии публикации данных по Еврозоне и Швейцарии, либо из-за итальянского аукциона.

Быки не смогли удержать оборону выше уровня 1,3740. Так как цена с пятницы находилась у верхней границы МА канала, то отката стоило ожидать, а вот пробой трендовой линии восходящего движения от 1,3483, не рассматривал. Так как в моем арсенале не было сценариев на резкое снижение к уровню 38,2%, то графики на американскую сессию остаются без прогнозов. Думаю, что до вторника лучше побыть вне рынка. Не исключаю, что рост доллара был вызван коррекционным движением в преддверии публикации данных по Еврозоне и Швейцарии, либо из-за итальянского аукциона. К 14:49 мск. минимум по евро/доллару зафиксирован на уровне 1,36796. Пока евро снижалась, вышли данные по Еврозоне. В годовом исчислении промпроизводство еврозоны выросло в сентябре всего на 2,2% против +6% в августе. Данные вышли хуже ожиданий. Прогноз был -2,3%. А по размещению 5-летних облигаций аукцион прошел успешно. Италия планировала разместить облигаций со сроком до сентября 2016 г на сумму 1,5-3 млрд евро, а получила заявки на сумму 4,406 млрд евро. После аукциона евро/доллар незначительно вырос и сейчас торгуется по 1,3700.

Простояв 16 часов на уровне 1,6050, курс GBPUSD резко снизился до уровня 1,5922. Сейчас пара торгуется по 1,5943. Точную причину разворота назвать не могу, только догадки, про которые я написал в разделе индекса доллара. Медведи полностью отбили пятничные потери, а это значит, что понижательные риски с целью по нижней границе канала 1,5860/65 значительно выросли. По фунту у меня нет вариантов.

Зафиксирован новый минимум 1,02418. Учитывая, как свалился британский фунт/доллар, думаю, этого стоит ожидать и от AUD. Как-то быстро угас оптимизм по поводу формирования новых правительств в Греции и Италии. Дня два рынок мог без глубоких откатов двигаться выше. В текущих неопределенных условиях лучше занять позицию наблюдателя.

После релиза швейцарских данных торги по франку проходят неровно. Согласно выпущенному отчёту, показатель снизился сильнее, чем прогнозировали экономисты. На фоне роста доллара США по всему рынку, курс USDCHF сейчас торгуется по 0,9036 у линии Lb. Учитывая откат GBPUSD, есть риски, что USDCHF поднимется до 0.9082.

EUR/USD, Прогноз на 14 ноября
На часовом графике медведи организовали "Прорыв Боллинджера", проткнув нижний конверт. Связка ADX\RSI фиксирует трендовый характер этого давления. Теперь можна ждать пару у нижней линии и на 4х-часовом графике, определив цель на сегодня.

Н1:

Азиатские акции выросли на фоне на фоне стабилизации ситуации в Европе, а позитивные новости по экономическому росту в третьем квартале улучшили настроение игроков на рынке Японии.
Состояние рынка показывает, что участники проявляют некоторое доверие к действиям Марио Монти, «технического» премьер-министра Италии — его назначение инвесторы воспринимают как шаг к взятию под контроль европейского долгового кризиса. Однако многие трейдеры пока еще опасаются слишком заходить в позиции.