К открытию европейской сессии индекс доллара снизился до линии Lb или до уровня 78,02. Трейдеры ожидали результаты аукциона по испанским облигациям. Испания в четверг разместила 10-летние облигации на сумму 3.563 млрд. евро по ставке купона 5.85%. Средняя доходность составила 6.975% в сравнении с 5.433% на предыдущем аукционе. Результаты аукциона негативно повлияли на курс евро. Интересен тот факт, что ЕЦБ начал выкупать облигации после аукциона, а до этого доходность по проблемным странам увеличивалась. К примеру, доходность по 10-ти летним итальянским облигациям поднималась на 1,89% до 7,137%, а сейчас после выкупа ЕЦБ снизилась до 7,02% Падение составило 1,5%. Доходность поднималась по всем облигациям, кроме немецких. А вот по испанским, бумагам доходность с открытия рынка как пошла вверх, так и продолжает увеличиваться. Старт был с уровня 6,45, сейчас уже ценник находится на 6,74%.

К открытию европейской сессии курс евро/доллар после снижения к 1,3421 откатился до линии Lb – 1.3517. Пара откатывалась вверх в преддверии аукционов по испанским и французским облигациям. Так как Франция в данный момент находится вне зоны риска, то ее рассматривать не буду. Облигации разместили и Франция, и Испания. Только под более высокий процент, чем на прошлых аукционах.
Испания в четверг разместила 10-летние облигации на сумму 3.563 млрд. евро по ставке купона 5.85%. Средняя доходность составила 6.975% в сравнении с 5.433% на предыдущем аукционе. Результаты аукциона негативно повлияли на курс евро. Курс евро/доллар снизился до 1,3436.

Курс GBPUSD на европейской сессии после выхода сильных данных по Великобритании сделал бросок к 1,5788. Сейчас, когда стали известны результаты аукционов по испанским и французским облигациям, курс GBPUSD снизился до 1,5747. Снижался ниже, просто в данный момент откатился, так как ЕЦБ выкупает облигации. Это временная поддержка, поэтому думаю, что на американской сессии падение фунта усилится, только темпы снижения из-за положительных новостей будут ниже, чем у евро. От падения будет сдерживать кросс EURGBP.

На азиатской сессии курс AUDUSD откатывался до 1,01168. Откатился до расчетного уровня по прогнозу. От 1,01168 пара снизилась до 1,0037 и сейчас торгуется по 1,0061. Доллар продолжил свой рост после результатов испанского аукциона. На американскую сессию ничего не меняю и жду тест S2.

Откат получился неглубокий и курс USDCHf смог переписать максимум 0,9227 на новый 0.92343. При этом стоит отметить, что тенденция к росту сохраняется. Сейчас доллар снижается, так как ЕЦБ выкупает облигации. На фоне снижения доходности облигаций по проблемным странам, снижается и доллар США.

EUR/USD, Прогноз на 17 ноября
Итак, на дневном графике евро расположилась на краю пропасти. Позади - Москва. Последний оплот евровалюты - 1.3426. Дальше - 1.3335, 1.3225.

В среду, как и прежде, на повестке дня был кризис Европейского региона. В частности, внимание инвесторов было приковано к ситуации на рынке долговых бондов Испании. Напомним, в течение вчерашних торгов доходность 5-летних казначейских облигаций достигла рекордной отметки, что существенно усилило панику на рынке. В результате трейдеры активно закрывали длинные позиции по единой валюте. Это привело к очередному снижению пары евро/доллар до минимума 1.3428.

Азиатские рынки тестируют минимумы, но тут же возвращаются назад. На азиатской сессии игроки решили продолжить антирисковую тенденцию, которая наблюдалась вчера на закрытии торгов в Нью-Йорке. Первой реакцией стало нисходящее движение, в ходе которого курс евро/доллара опустился чуть ниже минимумов среды, но остановился всего в 15 пунктах от коррекционного уровня Фибоначчи 76,4%, построенного на основании последнего восходящего движения. Продолжения не последовало, и в середине утра пара начала восстанавливаться, когда вдруг на рынке появились разговоры о том, что агентство Moody’s заявило, что, по его мнению, еврозона сохранится, хотя риски, угрожающие ей, увеличиваются (правда, источник этой информации еще нужно проверить).

Американский фондовый рынок вчера старался показать себя с лучшей стороны, чему немало помог глава ФРБ в Бостоне Эрик Розенберг, заявивший о том, что ФРС необходимо вмешаться и помочь Европе. Это было до того, как рейтинговое агентство Fitch объявило во возможности понижения рейтинга американских банков из-за распространения кризиса суверенного долга. Но что оно имело ввиду? Совершенно очевидно, что рынки не обрадовались заявлению Fitch, закрывшись с понижением на 1,8% по сравнению с внутридневным максимумом, однако, есть мнение, что слова Fitch сильно преувеличены. На самом деле, агентство всего лишь констатировало, что если кризис продолжит развиваться, то, возможно, придется понизить рейтинг американских банков.

EUR/USD (торговый план на 17 ноября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 16 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3558, Минимальное значение – 1,3427 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3511, Торговый диапозон (Range) – 131 пункт.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3511 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 16.11 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 15.11, недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании нисходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе 1,3500 (Daily pivot) и ниже значений 1,3630 (Weekly pivot) и 1,3769 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения