В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 51,70 коп., до 65,29 руб., курс евро подешевел на 60,31 коп., до 75,81 руб. Центральный банк России с 16 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 126,46 коп., до 64,8337 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 76,3352 руб., что ниже предыдущего дня на 162,77 коп. Российский рубль продолжает ходить за нефтью. Корреляция между парой доллар/рубль и котировками Brent составляет -0,83. Если снижается цена на нефть, доллар повышается.

Банк Швейцарии усилил медвежий тренд по евро

В четверг Национальный банк Швейцарии (НБШ) шокировал всех своим решением. Регулятор отказался от лимита курса пары евро/франк, который он удерживал в течение 3,5 лет на отметке 1,20 и снизил процентную ставку по депозитам на 0,5%, до -0,75%. Решение Банка Швейцарии привело к резкому укреплению национальной валюты по всему рынку. ЦБ наверное даже и не предполагал, что франк так укрепится.

По британцу ожидается падение до 1,5125

В четверг британской валюте удалось остаться против американского доллара в ценовом диапазоне среды. Высокая волатильность наблюдалась на валютном рынке после решения Национального банка Швейцарии отказаться от лимита курса пары евро/франк, который он удерживал в течение 3,5 лет на отметке 1,20. Как бы быки не пытались уйти вверх на фоне падения кросс-пары евро/фунт, день по GBPUSD закрылся снижением.

Доллар США продолжил укрепляться против европейской валюты на торгах в четверг, 15 января, получив дополнительный стимул, благодаря Швейцарскому национальному банку, который принял неожиданное решение отказаться от политики минимального курса 1,20 для пары евро/швейцарский франк. Участники рынка также на следующей неделе ожидают принятия новых мер денежно-кредитного смягчения со стороны Европейского центрального банка.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 158 пунктов, волатильность торгов составила 226 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Прогноз на 16 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1871, 1.1801, 1.1753, 1.1687, 1.1596, 1.1564 и 1.1516. Здесь мы ожидаем уход в коррекцию и формирование потенциала для верха. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1516, движение к которому возможно после пробоя 1.1564. Развитие восходящей коррекции ожидаем после пробоя 1.1687, здесь первая цель 1.1753, в коридоре 1.1753 – 1.1801 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1871, до которого ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
Основная тенденция – ожидаем уход в коррекцию.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1687 Take profit: 1.1753
Buy: 1.1801 Take profit: 1.1870
Sell: 1.1564 Take profit: 1.1518

Американские горки продолжаются…

16 января 2015, EUR/USD

Четверг несомненно войдет в историю валютного рынка. Главным ньюзмейкером дня стал ЦБ Швейцарии, который объявил об отказе фиксированного курса в паре евро/франк, что привело к всплеску волатильности на рынке Forex. Сперва трейдеры ринулись покупать американскую валюту против её основных конкурентов, что вывело индекс долларовой корзины USDX на свежий 11-ти летний максимум. Однако затем, в течение одного часа мы наблюдали резкий разворот по основным валютным парам. И все же американский доллар завершил торговые сутки на мажорной ноте. Агентство Bloomberg в самый разгар американской торговой сессии сообщило о значительных потерях среди институциональных инвесторов, которые явно оказались не готовы к такому повороту событий. Этот фактор также “подлил масла в огонь”. В итоге, торговые сутки в паре EUR/USD завершились на отметке 1.1612, в паре GBP/USD на отметке 1.5185 и в паре USD/JPY на отметке 116.56.

В ходе европейской сессии участников рынка удивил Национальный Банк Швейцарии (НБШ). Вряд ли кто ожидал, что регулятор сегодня откажется от защиты уровня 1,20 для пары евро/франк и понизит ставку по депозитам до востребования до -0,75%. Нижний предел был введён в сентябре 2011 года, чтобы противостоять дефляции и облегчить положение экспортеров страны. В течение нескольких лет НБШ валютными интервенция удерживал евро выше отметки 1,20. За это время спекулянты адаптировались и постоянно выкупали единую валюту при приближении курса к 1,20 в надежде прокатиться вверх на интервенции. У НБШ не было лимита на объём денежных средств. После того, как евро/франк отклонялся от уровня 1,20 на 400-500 пунктов, спекулянты опять ждали его возвращения.

Сегодня стало известно, что Национальный банк Швейцарии отказался от валютной привязки к евро, и эта новость потрясла Еврозону. USDCHF буквально за час лишился всего, чего сумел достичь за девять месяцев устойчивого роста, EURCHF впервые упал ниже паритета. Если Банк Швейцарии не будет покупать облигации Еврозоны, для поддержания курсовой привязки, евро продолжит слабеть. EURGBP пробил ключевую поддержку на фоне этих новостей, мы полагаем, что нисходящая динамика будет набирать силу.

Евро/франк рухнул до Chf0.8600 после объявления Швейцарского национального банка о том, что он отказывается от фиксированного курса в паре на уровне Chf1.2000. Эта планка держалась несколько лет и была призвана помочь швейцарскому экспорту в Европейский Срюз. Тем не менее, очень изменчивые торги вызвали громадную волатильность колебаний курсов франка по отношению к другим валютам, включая доллар. Евро/фрнк подскакивал вверх на желании некоторых отчаянных тредеров покупать, но сейчас снова развернул вниз. Евро/доллар рухнул с ниже минимумов сред $1.1728 до $1.1575 в реакции на новости, сейчас пара возвращается на прежние уровни. Драгоценные металлы также подскочили в цене. Платина: $ 1,237.00 (1500 унций спрос / 1458 унций предложение).

Российский рубль продолжает медленно обесцениваться. Девальвация больше никого не нервирует своими плавными темпами, но остаётся единственным возможным сценарием для отечественной валюты. К текущему моменту за доллар США дают 65,20 руб. (+0,6%). Сегодня появилось подтверждение тому, что на внутреннем рынке работает не только Минфин: ЦБ РФ 13 января продал $650 млн в поддержку рубля. Скорее всего, и 14 января днём Центробанк тоже пытался номинально стабилизировать рубль, хотя очевидно, что такими объёмами рынок развернуть невозможно.