Из чего можно исходить на данный момент?
21.01.11 прошла экспирация опционных контрактов на американские фондовые индексы. Итоги американской сессии указывают на формирование диапазона 1300 – 1255 по индексу S&P500. Важно при этом, что среднесрочные ожидания игроков направлены вниз (долгосрочные ориентир: 1200), а ближайшим уровнем, на котором представлены многочисленные интересы игроков, является уровень 1275, в то время как торговля ведется в районе 1285. Отсюда вполне реален ход вниз к страйку 1275 и в дальнейшем его активное проторговывание. В качестве поддержки в процессе проторговывания определен уровень 1255 (на момент публикации). Данный сценарий предполагает рост USD хотя бы «на корреляции». Однако не все валютные пары готовы следовать этому положению.

Наблюдается понижательное давление с целью уйти под уровень 1350 (на момент публикации торговля ведется вблизи уровня 1345), однако более актуален диапазон 1350 - 1360, и риски возврата к 1400 и падения к 1300 равновероятны. Однако необходимо учесть следующее: срок действия февральских опционных контрактов - по 26.01.11, а для следующих контрактов вновь усиливается сопротивление 1400, призванное оттянуть силы вверх. При этом игроки не закладываются на вариант обновления вершины и более перспективным в долгосрочном периоде считают снижение к 1300 - 1250.

Вчера была произведена попытка вернуть пару к уровню 82,99. На момент публикации наблюдается коррекция вниз от данного уровня. По итогам американской сессии актуализированы уровни 83,33 - 83,68, что означает как усиление сопротивления, так и давление в указанном направлении. Ранее говорилось: для того, чтобы пара в дальнейшем не подверглась сильному падению параллельно падению фондового рынка, ее необходимо загнать в Call - диапазон, хотя бы в район 84,03 (реальны и уровни 86,21 - 89,29), хотя в долгосрочке все же готовится сильное снижение (пару ждут значительно ниже 80, в районе 72 - 75).

На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9662. Однако по сути все еще наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9615 (данный уровень очень важен с точки зрения рисков в долгосрочном периоде). Ситуация остается неопределенной, отсюда - волатильность. Актуален широкий диапазон 0,9434 (0,9302) - 0,9709 (0,9756 - 1,0000). Важно следить за ситуацией вокруг технического сопротивления, представленного 50-дневной EMA. Пара слишком долго возвращается к этому сопротивлению. Чтобы освободиться от понижательных рисков, паре необходимо преодолеть сопротивление (закрепиться над уровнем 0,9709). Тогда целью станет паритет.

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,35. Количество обоюдных интересов на данном уровне увеличилось, что говорит о вероятности дальнейшего проторговывания данного уровня, причем волатильного. Равновероятно движение к 1,38 и к 1,32. Однако напомним, что от уровня 1,38 вверх начинается диапазон защит, а в качестве технического сопротивления выступает 100-дневная VMA. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,28, риски роста - с отметкой 1,38. Необходимо следить за фондовым рынком. Снижение индексов повлечет за собой снижение EUR.

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,59. По итогам американской сессии актуализирован уровень 1,58, что говорит о понижательном давлении в данном направлении. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,56 и 1,53 соответственно, риски роста - с отметкой 1,61.
Активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,59.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,58 - 1,59.

Приятно, что не зря мы обратили внимание читателя на американские фондовые индексы, а также на сырьевой рынок. В частности, Light Sweet вчера произвела заметное снижение и не только достигла уровня $90 за баррель, но и пытается закрепиться под ним. А вот это уже проблематично. Уровень $90 выглядит как уровень, к которому привязано большое количество интересов и покупателей, и продавцов. Негативным он должен стать позже, к примеру, месяца через два. Как раз к окончанию зимы. Т.е. пока все выглядит как сбивание грецких орехов палками (вспоминается поход в горы в Таджикистане, когда эти самые орехи не просто падали, сбиваемые с огромных деревьев, но еще и попадали в горную реку, из-за ледяной воды которой добыть плоды было сложно…).

На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1368. Более вероятно продолжение флэта в диапаоне 1365 - 1380. При этом преодоление уровней 1360 вниз или 1385 вверх укажет на соответствующие риски либо снижения к 1350 - 1345, либо возврата к отметкам выше 1400. Игроки в ожидании продолжения нисходящей коррекции закладываются уже не только на уровень 1250, но и 1200. Вместе с тем ожидания роста в направлении 1500 в долгосрочном периоде вновь присутствуют.

На момент публикации ведется волатильная торговля вдоль уровня 81,97. Фактором снижения к данному уровню стала торговля ниже 82,99. Судя по итогам американской сессии, игроки не желают идти ниже 81,63. Более того, актуализирован диапазон 81,97 - 84,75, что говорит о возможности роста. Ограничивает такую возможность отсутствие значимых поддержек до уровня 80,97. Сохраняется впечатление, что пара ждет какого-то импульса. Для того, чтобы пара в дальнейшем не подверглась сильному падению параллельно падению фондового рынка, ее необходимо загнать в Call - диапазон, хотя бы в район 84,03. В долгосрочке готовится сильное снижение (пару ждут значительно ниже 80, в районе 72 - 75).

На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9569. Однако по сути все еще наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9615 (данный уровень очень важен с точки зрения рисков в долгосрочном периоде). Ситуация остается неопределенной, отсюда - волатильность. Актуален широкий диапазон 0,9434 (0,9302) - 0,9709 (0,9804 - 1,0000). По итогам американской сессии проявилась нацеленность на паритет.