С открытия европейской сессии курс евро/доллар снизился до 1,3483. 10-ти летние итальянские бонды с открытия пошли вниз, доходность выросла на 2,038% до 7,39%. Ретеста вчерашнего максимума 7,464% не было. Затем, евро/доллар отскочил от минимума 1,3483 отскочил до 1,3628 (на 14:24 мск) и сейчас торгуется по 1,3596.
Ситуация с облигациями изменилась. Доходность по 10-ти летним бондам снизилась на 3,637% и на 14:09 мск. составляет 6,983%. Доходность опустилась ниже 7%-го уровня. Это позитивный фактор для евро/доллара. Ходят разговоры, что ЕЦБ собирается приступить к неограниченной покупке облигаций, а также, что Пападемос займет пост нового премьер-министра Греции. Ужас, три дня не могут выбрать премьера. То будет Пападемос премьером министра, то не будет.

С открытия европейской сессии курс фунт/доллар снизился до 1,5889 и сейчас крутится около 1,5920. Евро/доллар отскочил сильно, рост пары фунт/доллар из-за кросса EURGBP был ограничен отметкой 1,5938. Общая картина, как для евро/доллара, так и для GBPUSD остается медвежьей. Основной сценарий в силе. Все внимание по-прежнему направлено к Италии и Греции.

На европейской сессии курс AUDUSD снижался до уровня 1,00525, с которого произошел отскок на 1,01621. Сформировался ШИП, это разворотная фигура, но так как настроение трейдеров изменяется от внешних факторов, то при падении ниже 1,010 она отменится. Так как моя расчетная цель достигнута, орт AUD жду коррекции.

На фоне падения доходности по 10-ти летним итальянским бумагам ниже 7% и роста евро/доллара, курс USDCHF скорректировался до 0,9046. Это существенно ниже даже дополнительного сценария. Сейчас ждут результаты итальянского аукциона. Если аукцион провалится, то франк USDCHF на американской сессии спокойно может вернуться к линии U3. Бычий настрой к доллару на американскую сессию сохраняется.

В среду индекс доллара DXY залетел в зону зашкала. Укрепление доллара началось с выхода слабых данных по Китаю. Впоследствии рост усилился при срабатывании защитных стопов. Этому движению способствовал рост доходности 10-летних итальянских государственных облигаций выше ключевой отметки в 7 процентов.
Распродажи итальянских госбумаг последовали после того, как в среду британский клиринговый дом LCH Clearnet увеличил маржинальные требования по гособлигациям Италии с 6.65% до 11.65%. По итогам торгов доходность 10-летних итальянских бумаг выросла до 7,26% (график доходности смотрите на графике евро). Пробой уровня в 7% значительно повышает обслуживание госдолга. Не исключено, что Италии, как и Греции, придется обратиться за помощью к МВФ и ЕЦБ.

В среду курс евро/доллар на европейской сессии сначала стремительно упал до уровня 1,3553 и затем снизился до отметки 1,3523. Ослабление единой валюты началось с выхода слабых данных по Китаю. Впоследствии падение курса усилилось при срабатывании защитных стопов. Этому движению способствовал рост доходности 10-летних итальянских государственных облигаций выше ключевой отметки в 7 процентов. Распродажи итальянских госбумаг последовали после того, как в среду британский клиринговый дом LCH Clearnet увеличил маржинальные требования по гособлигациям Италии с 6.65% до 11.65%. По итогам торгов доходность 10-летних итальянских бумаг выросла до 7,26% (график доходности смотрите на графике евро). Пробой уровня в 7% значительно повышает обслуживание госдолга. Не исключено, что Италии, как и Греции, придется обратиться за помощью к МВФ и ЕЦБ.

В среду курс фунт/доллар на фоне резкого роста доллара США снизился до уровня 1,5910. Как я уже сказал, в других разделах, рост доллара начался с выхода слабых данных по Китаю и впоследствии, падение GBPUSD усилилось при срабатывании защитных стопов. Этому движению способствовал рост доходности 10-летних итальянских государственных облигаций выше ключевой отметки в 7 процентов.
Серьезная поддержка находится на уровне 1.5850. Точка пересечения линии D3, дневной линии Lb и линии канала. Я думаю к вечеру этот уровень будет протестирован. Так как американский доллар укреплялся на фоне роста доходности 10-ти летних итальянских облигаций, то динамика 10-летних бондов, будет сегодня ключевым фактором для валютного рынка. Если доходность снижается, идем откатываться вверх. Если нет, то падаем ниже.

Падение австралийского доллара против доллара США было таким же сильным, как евро/доллара. Падение составило 2,36%. Сейчас пара находится в коррекционной фазе. Этому движению способствовал рост доходности 10-летних итальянских государственных облигаций выше ключевой отметки в 7 процентов. AUDUSD торгуется в зоне зашкала по 1,01455. Цель для четверга находится на уровне S2, но при этом стоит следить за доходностью 10-ти летних итальянских бондов, т.к. при снижении доходности ниже 7%, коррекция продолжится. Текущая доходность составляет 7,26%.

В среду с минимума 0,8922, пара USDCHF на фоне резкого роста доллара восстановила все понесенные потери за вторник и установила новый максимум 0,9111. Цена торгуется у линии U3. Если вчерашний негативный внешний фон сохранится на европейской сессии, последует новая волна покупок доллара США.

Фибо уровень 38,2% устоял. Резкий отскок индекса доллара от 76,51 до 77,09 отменил все утренние сценарии. Я не рассматривал на сегодня рост DXY, а предпосылки для роста доллара возникли от опубликованной макроэкономической статистики из Китая. Все показатели вышли хуже ожиданий.
Я тут позаимствовал у Егора Сусина блок по китайской статистике: «…Рост китайских показателей в октябре замедлился, промышленное производство за последний год выросло на 13.2%, рост в сентябре достигал 13.8%. Рост розничных продаж замедлился с 17.7% дот 17.2%. Никаких серьёзных сюрпризов нет, замедления темпов роста в промышленности и розничном секторе ожидали. Замедлилась и инфляция, производственные цены снизились на 0.7%, годовой прирост производственных цен резко замедлился с 6.5% до 5.0% - минимальный прирост за год.