EURUSD

С открытия европейской сессии евробыки перехватили у медведей инициативу и пробились к максимуму 1,4051. После проведения испанского аукциона был пройден уровень сопротивления 1,4012, выше сработали стопы. Сегодняшний рост мне напоминает вторник, когда курс евро/доллар с минимума 1,3866 вырос до 1,4012 и на следующий день вернулся к уровню 1,3866. Т.е. сегодня евро/доллар и фунт/доллар, пока кроссы по йене и USDCHF c USDJPY стоят на месте, решили с этими парами сократить разрыв. Типа доллар вчера ослабился резко к франку и йене, значит, есть запас для спекулятивного роста. 1,4019

Если провести линию, через основания 1,3856 и 1,3866, и приложить к вершине 1,40026, то рост тормознулся у верхней границы канала. После достижения уровня 1,40518 цена откатилась к 1,4007. Текущий курс составляет 1,4019, и медведям отыгрывать потери мешает нефть и золото, котировки которых двигаются медленно, но уверенно вверх. Учитывая, что ситуация в Японии не изменилась в лучшую сторону, то продажи евро могут возобновиться. Тобишь работа в канале, а резкий рост к 1,4051, воспринимаю как расширение торгового диапазона.

Сопротивление: 1.3929 | 1.3980 | 1.4031 | 1.4063 | 1.4114
Поддержка: 1.3897 | 1.3846 | 1.3795 | 1.3763 | 1.3712

Вчерашний обзор азиатской сессии я сделал с названием «Рынок пытается не обращать внимания на происходящее в Японии», и написал, что Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил, что власти Японии практически полностью потеряли контроль над происходящим на АЭС.

Реакции на заявления Еврокомиссара на азиатской и европейской сессии не последовало. Но на американской сессии предупреждения Гюнтера Эттингера стали основной причиной для сворачивания рисковых позиций и выкупа швейцарского франка и японской йены. К чему все я? Обидно, когда понимаешь что происходит на рынке и мире, а реагируют на важные новости и заявления важных персон с большими задержками. За это время тебя вынесут с рынка и пойдут в нужную сторону. Понятно, что крупным инвесторам поступающую информацию надо перетереть по телефону, прийти к единому решению и согласовать свои действия по покупке или продаже активов. На это уходит время, поэтому, когда рынок реагирует на опубликованные новости и заявления не так вы ожидали, то тут надо находиться вне рынка, пока не проясниться ситуация.

До американской сессии евро/доллар неплохо двигался по основному сценарию. На американской сессии продажи единой валюты возобновились. Нижняя граница треугольника была пробита, следовательно, это не та модель, на которую стоит опираться. Учитывая вчерашнее снижение EURJPY и USDJPY, евро/доллар на этом фоне своим снижением до 1,3866, держится неплохо.

Moody's Египту понизил рейтинг до Ва3, прогноз негативный. В Азии EURUSD снизился и сейчас торгуется у линии LB. Считаю, что пока ситуация в Японии с АЭС не разрядится, болтанка не закончится. На четверг от евро/доллара ожидаю снижение к линии тренда до линии D2 или уровня 1,3830. Сопротивление находится на уровне 1,4000. Новостей по Европе нет, поэтому все внимание к Японии.

На американской сессии курс GBPUSD снизился до линии D2. Эта линия и во вторник оказывала поддержку быкам. На четверг есть три основания 1,5976-1,5978-1,5985, которые образуют сильную поддержку быкам. На сегодня я ожидаю пробой 1,5975. Может я переборщил с падением, но по МА каналу дорога к уровню 1,5845 открыта. При отскоке от 1,5976 стоит ожидать резкого роста до 1,6081 или до 1,6120.

Около восьмидесятой фигуры медведи проявляли осторожность, так как опасались, что на рынок выйдет Банк Японии и проведет интервенцию. Но произошло то, кто мало кто ожидал такого обвального падения. За 30 минут курс USDJPY на фоне резкого снижения снизился на 4,21% до нового исторического минимума Y76,40. Сегодня утром в Азии курс USDJPY торгуется по 78,70, так как Банк Японии с началом торгов в Токио добавил в финансовую систему еще 5 трлн. иен.

Также вчера подскочила стоимость дефолтных свопов на японские корпоративные долги до 165 б.п против 138,5. Стоимость CDS на 5-летние государственные облигации Японии выросла до 117.75 пункта.

Сегодня я не делаю прогноз по USDJPY. Если в четверг негативных новостей по АЭС не будет, то коррекция продолжится. А так для движения можно выделить диапазон 78-79,70.

Бегство от риска привело к тому, что доллар/франк следом за USDJPY свалился до 0,89216. Все это произошло поздно вечером. Ситуация на АЭС в Японии остается напряженной, и после такого укрепления франка к доллару, можно считать, что в это падение заложили самый наихудший сценарий развития события для Японии (расплавление топливных стержней реактора). USDJPY снизился на стопах более чем на 4%. USDCHF от вчерашнего максимума 0,9197 снизился почти на 3%. Прогноз не делаю, по этой паре, как и по USDJPY ожидаю продолжение коррекции.

EURUSD

Опубликованные данные по Еврозоне:
Окончательное значение индекса потребительских цен в Еврозоне за февраль +0.4% м/м, +2.4% г/г (прогноз +0.5% м/м, +2.4% за год, предыдущее значение -0.7% м/м, +2.3% г/г).

Вчера евро во второй половине дня укреплялась против доллара, сегодня ослабляется. И как вы думаете, в чем причина снижения? Общее мнение, снижение рейтинга Португалии. Снижение рейтинга Португалии было ожидаемым, так что это событие можно сказать слабое для сильных движений. Рынок и так знает, как обстоят дела у Португалии. Вот мне интересно, чем закончится эпопея на АЭС в Японии. Тут сегодня нашел в инете статью «Российские ученые в 1997 году предсказали катастрофу в Японии». Прогноз крупного разрушительного землетрясения в Японии был опубликован в журнале «Труды профессорского клуба ЮНЕСКО» еще в 1997 году. WikiLeaks тоже опубликовал ряд секретных документов Госдепартамента США, согласно которым МАГАТЭ еще в 2008 году предупреждало Японию о том, что ее атомные электростанции не справятся с предстоящим землетрясением. Власти Японии игнорировали все предупреждения, так как не ожидали, что будет такой силы землетрясение. И тем более, кто будет верить прогнозам от 1997 года на 2011 год. Ожидаю тест линии поддержки 1,3912 и рост до 1,4011.

Сопротивление: 1.3990 | 1.4050 | 1.4110 | 1.4147 | 1.4207
Поддержка: 1.3952 | 1.3892 | 1.3832 | 1.3795 | 1.3735

Во вторник в первой половине дня индекс доллара укреплялся на фоне взрыва в 3-м энергоблоке АЭС и падении фондовых индексов. С закрытием азиатской сессии с уровня 77,03 начался откат и затем падение доллара ускоряется до нового внутридневного минимума 76,27 пунктов.

Ситуация в Японии не изменилась, даже ухудшилась. Сегодня утром над 4-ым реактором снова появился огонь. Это уже второе возгорание четвертого энергоблока за минувшие сутки. Власти принимают все возможные меры для предотвращения распространения пламени на другие отсеки. Эксперты в этой области дают неутешительные оценки. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер отметил, что власти Японии практически полностью потеряли контроль над происходящим на АЭС. Французское агентство по ядерной безопасности присвоило ситуации на АЭС «Фукусима-1» шестой уровень опасности из семи возможных.

По дополнительному сценарию предполагал, что будет разворот, но не было никаких оснований для роста к 1,40123. Учитывая, обстановку в Японии и слышать о том, что евро вырос на фоне ожиданий повышения процентной ставки, полный бред. То, что закрывали у 61,8% короткие позиции, возможно, соглашусь. Но даже в этом случае непонятно, что вызвало такой резкий рост евро и других валют против доллара. Переоценили ущерб в Японии?

Сегодня утром агентство Moodys понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии с уровня А3 до уровня А1 ( прогноз негативный). Единая валюта отреагировала снижением на решение Moodys, но пока цена торгуется выше линии Lb, есть вероятность уйти к 1,4090. Как я уже написал в разделе DXY, сегодня утром над 4-ым реактором снова появился огонь. Власти Японии практически полностью потеряли контроль над происходящим на АЭС. Склонность к риску низкая, поэтому если из Японии будут поступать негативные новости, думаю, это отразиться на евро/долларе. По основному сценарию рассматриваю паттерн вчерашнего дня, только меньше по амплитуде. Выделил цветом треугольник, который проявился после вчерашнего отскока.

Фунт/доллар сильнее всех снизился на фоне событий в Японии, и учитывая, что ситуация на АЭС «Фукусима-1» только ухудшается, резкий отскок от 1,5978 мне не понятен. То, что пара достигла уровня поддержки, это понятно. Об этом я написал и ждал отката. Но не такого, уж точно.

На американской сессии курс GBPUSD откатился к линии LB на 1,6100. По последним котировкам пара торгуется на уровне 1,6054. Не знаю, что по анализу получается у Вас, но мне кажется, что сегодня повторится паттерн вчерашнего дня. Риски для снижения велики, так как на АЭС проблемы с охлаждением не решены. Из-за радиации нет возможности охладить реакторы. А это значит надо готовиться к худшему. Думаю, что волатильные торги по всем основным валютам сохранятся до тех пор, пока не появится какая-то надежда и уверенность, что самое страшное, что произошло после землетрясения, позади.