Механическая торговая система «RSI & Bollinger»

Версия для печатиОтправить на e-mail

От цены строится простая скользящая средняя (по закрытиям баров), далее от этой средней строится RSI (индекс относительной силы), и от RSI строятся полосы Боллинджера, которые используются вместо уровней перекупленности/перепроданности. С помощью средней мы сглаживаем цену, RSI нам нужен, чтобы выделить локальные впадины/вершины, а полосы Боллинджера служат уровнями перекупленности/перепроданности, меняющимися в зависимости от волатильности рынка.Сигналы возникают, когда RSI пересекает полосы Боллинджера. После тестирования мы увидели, что часто RSI не достигает полос и разворачивается раньше, выбивая нас по стопу. Чтобы избежать этого, добавляем условие, чтобы позиции закрывались также и при пересечении RSI и средней полосы Боллинджера.

Сигнал на покупку: RSI, построенный от средней. пересекает нижнюю полосу Боллинджера снизу вверх.

Сигнал на закрытие покупки: RSI, построенный от средней, пересекает верхнюю полосу (или среднюю полосу) Боллинджера сверху вниз.

Сигнал на продажу: RSI, построенный от средней, пересекает верхнюю полосу Боллинджера сверху вниз.

Сигнал на закрытие продажи: RSI, построенный от средней. пересекает нижнюю полосу (или среднюю полосу) Боллинджера снизу вверх.